توی این جمله چرا that their رو باهم آورده

درود 

جمله به نظر ناقص هست . اینجا That به عنوان حرف ربط اومده به معنی "که"

جمله کامل رو بذارید بهتره .

معنی این جمله به این صورت میشه : 

آنها می‌دانند که خانواده شان ...