MVO بر چه اصولی بنا شده است و چرا این منطق برای سرمایه‌گذاری اهمیت دارد؟

سرمایه‌گذاری شامل تعادل ظریف بین ریسک و بازده است، که نیازمند استراتژی‌هایی است که دومی را به حداکثر می‌رساند و در عین حال پشتکار اولی را مدیریت می‌کند. مرکز این عمل متعادل کننده بهینه سازی میانگین واریانس (MVO) است، مفهومی که در قلب تئوری مدرن پورتفولیو (MPT) یا سهام و یا اوراق بهادار قرار دارد و برای دستیابی به مرز کارآمد ضروری است. منظور از چنین اوراق بهادار یا سهام، مجموعه‌ای از پرتفولیوهای بهینه‌ای است که بالاترین بازده مورد انتظار را برای یک سطح ریسک تعریف شده را دارد. هدف MVO ارائه ابزارهای تحلیلی لازم برای سرمایه گذاران جهت ایجاد سبدی است که حداکثر بازده ممکن را برای سطح ریسک انتخابی آنها ارائه می دهد.

با این حال، درک مفروضات اساسی MVO بسیار مهم است. اولاً، فرض بر این است که بازده دارایی از توزیع نرمال پیروی می کند و همبستگی بین دارایی ها در طول زمان ثابت می ماند. ثانیاً، MVO فرض می‌کند که سرمایه‌گذاران ترجیحات منطقی دارند که می‌توانند تنها با میانگین و واریانس توضیح داده شوند، به این معنی که بازده و ریسک مورد انتظار صرفاً فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را هدایت می‌کنند. در نهایت، فرض MVO فرض می‌کند که سرمایه‌گذاران یک افق سرمایه‌گذاری تک دوره‌ای دارند.

فناوری مدرن تحلیل های مالی پیچیده را برای سرمایه گذاران روزمره قابل دسترس تر کرده است و Diversiview در این زمینه پیشتاز است. ماژول قدرتمند بهینه‌سازی پورتفولیو Diversiview بر اساس اصول بهینه‌سازی میانگین واریانس ساخته شده است و آن را به ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند.

در Diversiview، می‌توانید دارایی‌های خود و وزن مربوط به آن‌ها را برای محاسبه بازده و ریسک مورد انتظار پرتفوی خود وارد کنید (انحراف استاندارد). سپس، با استفاده از ویژگی بهینه‌سازی، می‌توانید تخصیص بهینه را بیابید که بالاترین بازده را برای یک سطح ریسک معین یا کمترین ریسک را برای یک بازده معین ارائه می‌کند. این ویژگی مفهوم مرز کارآمد را مطرح می کند و به شما امکان می دهد به صورت بصری بهترین تخصیص دارایی ممکن را برای اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود شناسایی و انتخاب کنید.

با ادغام بهینه سازی میانگین واریانس، Diversiview به شما این امکان را می دهد که کنترل آینده مالی خود را در دست بگیرید. این پلتفرم بینش‌های مورد نیاز برای تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاری را در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما کمک می‌کند یک سبد بهینه و متنوع بسازید که با اهداف سرمایه‌گذاری منحصربه‌فرد و مشخصات ریسک شما همسو باشد.

* مرجع انگلیسی: سایت 👇