معیار کِلی، استراتژی کِلی، فرمول کِلی، یا شرط کِلی فرمولی است در نظریهٔ احتمالات و انتخاب سرمایه گذاری میان مدت[ ۱] ، که برای تعیین کردن اندازهٔ بهینهٔ شرط ها جهت بیشینه ساختن لگاریتم ثروت استفاده می شود. در اکثر سناریوهای شرط بندی، و بعضی سناریوهای سرمایه گذاری با ساده سازی مفروضات، استراتژی کِلی در بلندمدت از هر استراتژی اساساً متفاوتی بهتر عمل می کند. ( منظور از بلندمدت، هر بازهٔ زمانی است که در آن تعداد شرط بندی های موفق به روی تعداد کل شرط بندی ها، برابر با احتمال آن است که هر شرط بندی داده شده موفق خواهد شد )
معیار کِلی برای شرط بندی روی یک مقدار از پیش تعیین شدهٔ دارایی ها است و می تواند برخلاف غریزه باشد. در یک مطالعه[ ۲] [ ۳] ، به هر شرکت کننده ۲۵ دلار داده و از آن ها خواسته شد که روی یک سکه که در ۶۰ درصد مواقع شیر می آید، شرط بندی کنند. شرکت کننده ها ۳۰ دقیقه زمان داشتند؛ بنابراین، می توانستند حدوداً ۳۰۰ بار شرط بندی کنند؛ و جوایز تا محدودهٔ ۲۵۰ دلار بود. رفتار شرکت کننده ها از حالت بهینه بسیار دور بود. «به طرز قابل توجهی، ۲۸ درصد از شرکت کنندگان ورشکست شدند؛ و میانگین پرداخت ها تنها ۹۱ دلار بود. تنها ۲۱ درصد از شرکت کنندگان به بیشینهٔ جوایز رسیدند. ۱۸ نفر از ۶۱ شرکت کننده همهٔ دارایی خود را روی یک پرتاب سرمایه گذاری کردند، در حالی که دو سوم شرکت کنندگان در مواقعی از آزمایش، روی خط شرط بندی کردند. » با اسفاده از معیار کِلی و بر اساس شانس های آزمایش، بهترین رویکرد این است که ۲۰ درصد از دارایی را روی هر پرتاب شرط بندی کنیم؛ در صورت باخت، میزان شرط بندی را کاهش و در صورت برد، آن را افزایش دهیم.
جان کِلی، کسی که در آزمایشگاه بِل شرکت AT& T کار می کرد، در اصل معیار کِلی را برای کمک کردن به AT& T در مسائلی راجع به اختلالات سیگنال های تلفن از راه دور ابداع کرد. کمی بعد از آن که روش کِلی تحت عنوان «یک تفسیر جدید از نرخ اطلاعات» منتشر شد، جامعهٔ شرط بندی از آن مطلع شد و پتانسیل آن را برای ایجاد یک سیستم شرط بندی بهینه درک کرد. این سیستم به قماربازان امکان این را می داد که سرمایهٔ بانکی خود را در طول زمان بیشینه کنند. امروزه، خیلی از مردم از آن به عنوان یک سیستم مدیریت مالی کُلی در نه تنها شرط بندی، بلکه سرمایه گذاری استفاده می کنند. [ ۴]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفمعیار کِلی برای شرط بندی روی یک مقدار از پیش تعیین شدهٔ دارایی ها است و می تواند برخلاف غریزه باشد. در یک مطالعه[ ۲] [ ۳] ، به هر شرکت کننده ۲۵ دلار داده و از آن ها خواسته شد که روی یک سکه که در ۶۰ درصد مواقع شیر می آید، شرط بندی کنند. شرکت کننده ها ۳۰ دقیقه زمان داشتند؛ بنابراین، می توانستند حدوداً ۳۰۰ بار شرط بندی کنند؛ و جوایز تا محدودهٔ ۲۵۰ دلار بود. رفتار شرکت کننده ها از حالت بهینه بسیار دور بود. «به طرز قابل توجهی، ۲۸ درصد از شرکت کنندگان ورشکست شدند؛ و میانگین پرداخت ها تنها ۹۱ دلار بود. تنها ۲۱ درصد از شرکت کنندگان به بیشینهٔ جوایز رسیدند. ۱۸ نفر از ۶۱ شرکت کننده همهٔ دارایی خود را روی یک پرتاب سرمایه گذاری کردند، در حالی که دو سوم شرکت کنندگان در مواقعی از آزمایش، روی خط شرط بندی کردند. » با اسفاده از معیار کِلی و بر اساس شانس های آزمایش، بهترین رویکرد این است که ۲۰ درصد از دارایی را روی هر پرتاب شرط بندی کنیم؛ در صورت باخت، میزان شرط بندی را کاهش و در صورت برد، آن را افزایش دهیم.
جان کِلی، کسی که در آزمایشگاه بِل شرکت AT& T کار می کرد، در اصل معیار کِلی را برای کمک کردن به AT& T در مسائلی راجع به اختلالات سیگنال های تلفن از راه دور ابداع کرد. کمی بعد از آن که روش کِلی تحت عنوان «یک تفسیر جدید از نرخ اطلاعات» منتشر شد، جامعهٔ شرط بندی از آن مطلع شد و پتانسیل آن را برای ایجاد یک سیستم شرط بندی بهینه درک کرد. این سیستم به قماربازان امکان این را می داد که سرمایهٔ بانکی خود را در طول زمان بیشینه کنند. امروزه، خیلی از مردم از آن به عنوان یک سیستم مدیریت مالی کُلی در نه تنها شرط بندی، بلکه سرمایه گذاری استفاده می کنند. [ ۴]
wiki: معیار کلی