ریسک سیستمی ( انگلیسی: Systemic risk ) در دانش مالی، به معنای احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی می باشد. [ ۱] [ ۲] این ریسک می تواند منجر به بی ثباتی یا آشوب در بازارهای مالی گردد. [ ۳] [ ۴] موضوع مهم دیگر در بحث ریسک سیستمی، سرایت ریسک است؛ که به معنی احتمال گسترش تغییرات مهم اقتصادی در یک کشور، به کشورهای دیگر می باشد. سرایت به دو نوع سرایت طرف معامله و سرایت اطلاعات، طبقه بندی می شود. هر یک از انواع سرایت در بازار مالی مورد نظر، در نهایت به سمت ریسک سیستمی هدایت خواهد شد. [ ۵] بحران های بانکداری دهه های پیش و در رأس آن ها بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷، سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی، مورد توجه سیاست گذاران کلان اقتصادی، قرار گیرد. [ ۶]
ریسک فراگیر به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار گفته می شود. این ریسک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک فراگیر زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورها مرتبط و همبسته باشد. [ ۶]
آچاریا و همکاران ( ۲۰۰۹ ) تعریف زیر را ارائه دادند:
«ریسک توزیع گسترده ورشکستگی و ناتوانی مؤسسات مالی یا یخ زدن بازارهای سرمایه که می تواند به طور قابل ملاحظه ای عرضه سرمایه به بخش واقعی اقتصاد را کاهش دهد». ریسک فراگیر ( سیستمی ) احتمال سقوط در سیستم مالی است. این ریسک می تواند منجر به بی ثباتی یا آشوب در بازارهای مالی شود که در اثر وقوع حوادث و رویدادها یا شرایط غیرسیستماتیک در واسطه های مالی ایجاد یا برانگیخته و تشدید می شود. ریسک فراگیر به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار اطلاق می گردد. این ریسک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک فراگیر زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورها مرتبط و همبسته باشد. عواملی که باعث می شود ریسک فراگیر تشدید شود عبارت اند از:
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفریسک فراگیر به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار گفته می شود. این ریسک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک فراگیر زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورها مرتبط و همبسته باشد. [ ۶]
آچاریا و همکاران ( ۲۰۰۹ ) تعریف زیر را ارائه دادند:
«ریسک توزیع گسترده ورشکستگی و ناتوانی مؤسسات مالی یا یخ زدن بازارهای سرمایه که می تواند به طور قابل ملاحظه ای عرضه سرمایه به بخش واقعی اقتصاد را کاهش دهد». ریسک فراگیر ( سیستمی ) احتمال سقوط در سیستم مالی است. این ریسک می تواند منجر به بی ثباتی یا آشوب در بازارهای مالی شود که در اثر وقوع حوادث و رویدادها یا شرایط غیرسیستماتیک در واسطه های مالی ایجاد یا برانگیخته و تشدید می شود. ریسک فراگیر به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار اطلاق می گردد. این ریسک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک فراگیر زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورها مرتبط و همبسته باشد. عواملی که باعث می شود ریسک فراگیر تشدید شود عبارت اند از:
wiki: ریسک سیستمی