بنوا مندلبرات

بنوآ مندلبرات. بِنوآ بی. مَندِل برات ( به انگلیسی: Benoit B. Mandelbrot ) ( زادهٔ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۴ - درگذشتهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ ) ریاضی دان فرانسوی تبار آمریکایی بود که به پدر هندسه فراکتالی شهرت یافته است. [ ۱] [ ۲]
بنوآ مندل برات در یک خانوادهٔ یهودی اهل لیتوانی در ورشو زاده شد. در کودکی با خانواده اش به فرانسه مهاجرت کرد و در فرانسه فارغ التحصیل شد. ماندل برو، آمریکایی - فرانسوی بود و در ایالات متحدهٔ آمریکا زندگی می کرد.
او استاد بازنشسته و استاد استرلینگ علوم ریاضی دانشگاه ییل[ ۳] و هم وند آی بی ام بود. او بیشتر به سبب کارهایش در هندسهٔ فراکتالی شهرت دارد.
مندلبرات بازارهای مالی را نمونه ای از «تصادفی بودن رام نشدنی»، که ویژگی شان تمرکز و وابستگی بلندمدت است، می دانست. او چندین رویکرد برای مدلسازی نوسانات مالی پیش نهاد. [ ۴] در اوایل کارش دریافت که تغییرات قیمت در بازارهای مالی از توزیع نرمال پیروی نمی کند، بلکه توزیع پایدار لوی با واریانس بی نهایت دارد. او دریافت که برای نمونه قیمت پنبه از یک توزیع پایدار لوی با پارامتر α برابر ۱٫۷ پیروی می کند تا یک توزیع نرمال. ویژگی توزیع های «پایدار» این است که مجموع چندین متغیر تصادفی، از همان توزیع اما با یک پارامتر مقیاس بزرگتر پیروی می کند. [ ۵] اوایل دهه ۶۰، روی داده های روزانه قیمت پنبه از ۱۹۰۰، بسیار پیش از این که او واژه فراکتال را پیش بکشد، کار شده بود. پس از گسترش مفهوم فراکتال ها، بررسی بازارهای مالی از نظر فراکتال ها، پس از در دسترس قرارگرفتن داده پربسامد در مالیه ممکن شد. در اواخر دهه ۸۰، مندلبرات از داده های میان روزانه اولسن و همکاران استفاده کرد[ ۶] [ ۷] تا نظریه فراکتال را به ریزساختار بازار اعمال کند. این همکاری به انتشار نخستین مقاله های جامع درباره قانون مقیاس در مالیه انجامید[ ۸] [ ۹] که ویژگی های مشابهی را در مقیاس های زمانی متفاوت نشان داده و بینش مندلبرات درباره ذات فراکتالی ریزساختارهای بازار را تأیید می کنند. پژوهش های مندلبرات در این زمینه، در دو کتاب فراکتال ها و مقیاس در مالیه[ ۱۰] ( بد ) رفتاری بازارها شرح داده شده است. [ ۱۱]
او، ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ در کمبریج، ماساچوست آمریکا بر اثر سرطان درگذشت. [ ۱۲]