تلاطم یا نوسانات ضمنی:
برای قیمت گذاری مشتقات مالی که از مدل بلک - شولز استفاده می شود فرض بر این است که که این نوسانات ثابت است چرا که در زمان اجرا نوسانات دارایی پایه را درنظر می گیرد. ولی در تلاطم ضمنی نوسانات اختیارات آینده روی همان دارایی اندازه گیری می شود که بر خلاف نوع اول که تاریخی است، نوع ضمنی آینده نگر می باشد.
... [مشاهده متن کامل]
برای قیمت گذاری مشتقات مالی که از مدل بلک - شولز استفاده می شود فرض بر این است که که این نوسانات ثابت است چرا که در زمان اجرا نوسانات دارایی پایه را درنظر می گیرد. ولی در تلاطم ضمنی نوسانات اختیارات آینده روی همان دارایی اندازه گیری می شود که بر خلاف نوع اول که تاریخی است، نوع ضمنی آینده نگر می باشد.
... [مشاهده متن کامل]
نوسانات ضمنی
تلاطم ضمنی
تلاطم ضمنی